Walnut Algorithms : Haute finance, haute technologie

Kevin Lourd (E16) co-développe Walnut Algorithms, solution d’intelligence artificielle qui pourrait bien révolutionner les marchés financiers.

Bien qu’il ait acquis une certaine maturité technologique, le trading automatique continue d’exiger d’importants investissements en R&D. Si les travaux se concentrent traditionnellement sur les mathématiques stochastiques, certains fonds d’investissement quantitatifs américains tels que Renaissance Technologies, Two Sigma, Winton Capital ou encore Man AHL s’intéressent depuis quelques années au machine learning.

Suivant leur exemple, Kevin Lourd et ses sept associés développent avec Walnut Algorithms une approche s’appuyant sur l’apprentissage profond et l’apprentissage par renforcement. L’apprentissage profond est une forme d’intelligence artificielle utilisant des réseaux neuronaux multicouches et permettant de concevoir des algorithmes avec plusieurs niveaux d’abstraction ; il fonde notamment les outils de reconnaissance d’images et les logiciels de traduction automatique les plus récents. L’apprentissage par renforcement repose sur des algorithmes capables d’apprendre automatiquement mais aussi d’évoluer en optimisant une fonction de récompense se basant sur son expérience passée ; l’un d’entre eux a dernièrement réussi à battre le meilleur joueur de go européen. Comme les humains, ces algorithmes sont capables de s’adapter aux conditions extérieures, d’apprendre de leurs erreurs et d’anticiper une situation. Contrairement à eux, ils disposent d’une mémoire et d’une capacité de calcul virtuellement illimitées. Ces caractéristiques en font d’excellents agents sur les marchés financiers.

C’est du moins le pari de l’équipe de Walnut Algorithms, qui ne cache pas son ambition : incubée à ESSEC Ventures, accélérée par Startupbootcamp Fintech, labellisée par Finance Innovation et nommée dans la watch list 2016 d' l'International Business Times, la start-up a pour objectif de s’adosser à un fonds d’investissement dès début 2017 et d’ouvrir un centre de recherche de renommée internationale employant une trentaine d’ingénieurs d’ici cinq ans.

En savoir plus :

www.walnutalgorithms.com

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